2007-01-11  アルゴリズム株取引の準備―その2―

その後，上田センセイ考案手法の実装に成功しました。

前回のおさらい

• 某日，上田太一郎センセイの「データマイニング実践集」という本を読んだ
• センセイが言うには「相関係数0.98法」というものを使うと儲かりそうな株が分かるらしい
• 過去の株価データを元に相関係数0.98法を実装してみた。銘柄の選出に成功

今回やったこと

• 銘柄の選出のほかに，推奨する買値，売値（利益3%，5%）を算出するようにした
• 自動データ更新に対応した。常に最新の株価データを分析できるようにした
• 出力形式に「HTMLファイル」を追加した。前回はSQLの生の出力結果のみだった

というわけで，実用的な機能はだいたい載せ終わりました。作ってみると，株のデータってそんなに規模が大きくないことに気づきました。現在の設計でも過去5年間くらいのデータなら余裕で分析できると思います。

＜画像の説明＞開発環境の画面です。仕様上，推奨しない銘柄の買値や売値も算出しています。「注文」ってボタンはいまのところただの飾りです。そのうちネット証券に接続するかもしれません。

今日の結果

それでは，気になる今日の結果をお話しますよ。「買ってもよい」とされる銘柄は「4553 東和薬品(株)」のみでした。「7862 トッパン・フォームズ(株)」も射程圏内に入ったものの，買い条件には僅かに届きませんでした。あと5円下がったら買えたんですけどね。どっちにしろ買いませんが。お金もないことだし（ふめい）。

これから挑戦したいこと

• 過去の株価データを元に，本当に使い物になるのか検証する
• 評価方法を複数実装して多数決を取るようにする
• 膠着状態に陥った銘柄の損切り条件を考える。買ってから売る（売れる値段になる）までの平均期間を求め，平均期間の2倍を過ぎてしまったら問答無用で売るとか