2007-02-25  アルゴリズム株取引の実際―その1―

1月に作成したアルゴリズム株取引アプリケーションの続報です。その後,コンピュータの指示どおりに株を買付け後に売却し,3.4%の利益を得ることに成功しました。経緯をお話します。

試しに買ってみたら

最初は半信半疑でした。「どうも信用ならんな」と思いながらも,適当に買ってみました。株を買うのは初めてだったので,100株(単元株,15万円弱)だけ買うことにしました。

丸久8167(東証2部)

<画像の説明>株価の推移です。2007年1月23日に1470円で買付け,2007年2月22日に1520円で売却することができました。3.4%の利益を得ることができました。株式の保有期間は30日間でした。なおこの図はMS-Excelで作成しました。

実際に起きたこと

  • 買った直後から株価が下落
  • 下落は4日間続いた
  • しかし7日目あたりから持ち直す兆しが現れた
  • それから徐々に株価が上昇
  • 29日目に買付け価格の3%を突破
  • 30日目の前場(午前中の取引)で売り注文を出した
  • 3.4%増の価格で売却に成功

考察事項

株を買ってから価格がどんどん下がっていきました。「このアルゴリズムって失敗作なんじゃないの?」と思った人がいるかもしれません。本方式では「上昇トレンドの銘柄が一時的に躓いて,価格を下げたときに買う」という性質があります。買った直後に下がることは十分に考えられるのです。

私はあらかじめ過去の株価の推移からシステムの動作をシミュレーションし,この性質を把握していました。「そのうち上がるだろう」とは思っていましたが,買ってから価格が下落していく様は,見ていて気持ちのいいものではありませんでした。

2月21日から2月22日には,いろんな出来事がありました。日銀の金利引上げ発表の直後でしたので,かなり株価に影響したと思います。翌日23日にはまた価格が下落しています。売り払った後なので関係ないと言えば,関係ないのですけどね。

検討事項

今回の取引で注目したのは「出来高」です。出来高とは株が売買される数量のことです。出来高の高い銘柄は,売買が活発なのです。

私,出来高をまったく考えずに株を買ってしまいました。これは間違った判断だったと思っています。出来高が低い銘柄は,一部の株主の思惑で価格を操作されやすいように感じました。