2007-02-25  アルゴリズム株取引の実際―その1―

1月に作成したアルゴリズム株取引アプリケーションの続報です。その後，コンピュータの指示どおりに株を買付け後に売却し，3.4%の利益を得ることに成功しました。経緯をお話します。

試しに買ってみたら

最初は半信半疑でした。「どうも信用ならんな」と思いながらも，適当に買ってみました。株を買うのは初めてだったので，100株（単元株，15万円弱）だけ買うことにしました。

＜画像の説明＞株価の推移です。2007年1月23日に1470円で買付け，2007年2月22日に1520円で売却することができました。3.4%の利益を得ることができました。株式の保有期間は30日間でした。なおこの図はMS-Excelで作成しました。

実際に起きたこと

• 買った直後から株価が下落
• 下落は4日間続いた
• しかし7日目あたりから持ち直す兆しが現れた
• それから徐々に株価が上昇
• 29日目に買付け価格の3%を突破
• 30日目の前場（午前中の取引）で売り注文を出した
• 3.4%増の価格で売却に成功

考察事項

株を買ってから価格がどんどん下がっていきました。「このアルゴリズムって失敗作なんじゃないの？」と思った人がいるかもしれません。本方式では「上昇トレンドの銘柄が一時的に躓いて，価格を下げたときに買う」という性質があります。買った直後に下がることは十分に考えられるのです。

私はあらかじめ過去の株価の推移からシステムの動作をシミュレーションし，この性質を把握していました。「そのうち上がるだろう」とは思っていましたが，買ってから価格が下落していく様は，見ていて気持ちのいいものではありませんでした。

2月21日から2月22日には，いろんな出来事がありました。日銀の金利引上げ発表の直後でしたので，かなり株価に影響したと思います。翌日23日にはまた価格が下落しています。売り払った後なので関係ないと言えば，関係ないのですけどね。

検討事項

今回の取引で注目したのは「出来高」です。出来高とは株が売買される数量のことです。出来高の高い銘柄は，売買が活発なのです。

私，出来高をまったく考えずに株を買ってしまいました。これは間違った判断だったと思っています。出来高が低い銘柄は，一部の株主の思惑で価格を操作されやすいように感じました。